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nian · 2018年06月08日
对于payer swap 就是付固定，收浮动， payoff=浮动-固定， 于是利率上涨赚钱。所以就要long 一个cap。 为什么要同时short 一个floor呢
long cap 是赚钱。 short floor就是固定fixed 端的利率？
在receiver swap里， short cap 也是为了固定利率
竹子 · 2018年06月10日
payer swap当利率上涨赚钱，当利率下跌是亏钱的，如果你只是Long cap，相当于只可能赚钱不可能亏钱，跟payer swap 的payoff肯定是不相符的
