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洋葱头 · 2023年10月08日
这题为什么标的不是index的价格？什么时候标的价格选1860？
pzqa35 · 2023年10月09日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这道题是在BSM model中，当标的物为期货时的期权定价，那么此时的标的物就不再是index，而应该是index 的forward，那么此时标的物在0时刻的价格就应该是这个forward在0时刻的价格为1851.65.只有当标的物是index时，标的价格才为1860.这道题的关键点就在于标的物时forward，而不是index。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
