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CUIYQ · 2023年10月08日

一阶差分为什么是Xt-Xt-1

 18:17 (1.5X) 


在前面分析non-stationary 的时候提到如果b1=1, b0=0 将会导致Xt- Xt-1=残差t,形成随机游走random walk。为什么在修正时仍然要设定Y=Xt-Xt-1?修正前就已知Y是 random Walk了么?


1 个答案

星星_品职助教 · 2023年10月09日

同学你好,

只要对Yt做一阶差分,就是将Yt替换为Yt=Xt-Xt-1,不需要事先知道Yt是什么序列。或者说无论Yt是什么序列,都要这样去做替换。

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