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quietvivian · 2018年06月07日
不太懂这个知识点 也不明白这个公式怎么来的···
能不能再讲一下 C+K=P+S
竹子 · 2018年06月08日
简单来说，就是无论期末股票价格如何变化，C+K (long call+long bond)的payoff都等于P+S( long put+ long stock)的payoff.
既然期末它们的结果是一样的，所以期初的的成本就是一样的，即S0+P0=C0+X/(1+Rf）^T
对于put call forward partiy来说，就是把上面等式中的P0替换成远期合约约定的价格，但这个FP是T时刻的，所以需要折现，这样变形之后可得到这一题答案中的公式
