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Patrick · 2023年10月02日
我在学习二级的时候，对于假设检验是单还是双尾有疑惑。比如var的时候是单尾，backtesting的时候又是双尾，有点不理解。此外，是否有单双尾的总结，比如什么测试是单什么是双，谢谢
pzqa27 · 2023年10月07日
嗨，从没放弃的小努力你好：
VaR是用于衡量尾部损失的风险，因此对于损失来说，只有可能是1边的，所以是单尾的概率。
而对VaR进行的回测是针对VaR进行假设检验，可以类似于对均值做假设检验，因此这里用的是双尾的概率
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
