Lucrecia1004 · 2023年09月24日

老师你好，这道题目派u和派d是不是搞反了？

添加评论

pzqa27 · 2023年09月25日

嗨，从没放弃的小努力你好：

在这个题里我们是以债券价格来建立2叉树的，并不是以利率来建立二叉树的，因此只用看债券价格的涨跌即可。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

pzqa27 · 2023年09月25日

嗨，努力学习的PZer你好：

没有啊，上涨概率P=(e^rt-D)/(U-D)

=(1.01-(-0.26))/(1.84-(-0.26))=60%

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

Lucrecia1004 · 2023年09月25日

但是题目里不是说rates go down价格为970，rates go up价格为950吗？那不就是970对应的是下跌概率，950对应的上涨概率吗