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V · 2023年09月18日

套利




这道题如何问需要买入多少Z,卖出多少Y,应该怎么做?

1 个答案

pzqa37 · 2023年09月19日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好!假设Y股和Z股每年都有1元的永续股利,那么根据答案的收益率计算股价。Y股的内在价值是6.81,市场价格是7.14,被高估应该卖出;Z股的内在价值是8.86,市场价格是8.7被低估应该买入。这时可以在市场上借入一股Y,并在市场上以7.14价格卖出。然后买入7.14/8.7=0.82股z,然后当两个股票回归到内在价值时,以8.86卖出Z,可获得收入7.27元,然后再以6.81买入Y股归还股票。还剩0.46元,为套利收益。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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