关于这道题，如何理解第三张图的这句话？
pzqa37 · 2023年09月19日
嗨，从没放弃的小努力你好：
我们在选股时目标就是保障收益，降低风险。
特雷诺比率的分母是贝塔，衡量的是系统性风险。夏普比率的分母是σ，衡量的是总风险。总风险=系统风险+非系统风险。
加入一个特雷诺比率大的，也就系统性风险小的，进入到充分分散的资产组合，股票的非系统性风险就会被分散掉，只剩下系统性风险，而这个股票本身系统性风险就小，那加入这个股票后风险并没有增加太多。
但是作为单一股票组合，就要选择总风险小的，也就是夏普比率大的，因为单一股票组合的非系统性风险是没有办法被分散掉的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
V · 2023年09月19日
充分分散的组合里加入新的股票就一定还是充分分散的吗