Carol文_品职助教 · 2023年09月18日
嗨，努力学习的PZer你好：
公司理财 强化班 第六章 当两个资产相关系数为-1时，组合的标准差如红色框所示。
求无风险利率，那就是让组合的风险等于0，再求组合的收益率就可以了。
思路如下：
第一步，由于A、B相关系数=-1。假设，A的投资比重W
|W×A的波动率－（1-W）×B的波动率|=0。这样可以求出A、B的投资比重。得出W=2/7
第二步，知道投资权重之后，把A,B收益率加权平均求和就可以了
2/7*14%+5/7*7%=9%
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！