lololojoan · 2018年06月05日

derivative 经典题8.1

1. CFA II
2. Derivative

请问老师，为什么这里在讲receive fixed的时候，t=5时有一个本金$1，然后t=0时刻，还有本金是$1。在视频中老师说定价的时候就是浮动利率债券在0时刻就是$1的本金？有点晕。 因为我理解向上箭头是收到的固定coupon，又不是像floating bond那样在每面回归面值，为什么t=0时候还有本金呢？