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guanbohk · 2018年06月05日

不同概率下可以对比VAR吗

  1. CFA III
  2. Risk

题目中概率分比为 5% 1% 3%   这样的情况下折算成相同time period之后可以对比VAR吗



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1 个答案
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竹子 · 2018年06月05日

 正常情况下是不可比的，在其他条件一致的情况下，1%VAR>3%VAR>5%VAR

但这一题比较巧妙，将不同概率的VaR都转换成一年的VAR之后，我们发现1%的var是最小的，那说明，我们将其调整为3%或者5%之后，该值只会更小，所以technology是最小的VAR

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