利率ois

嗨，努力学习的PZer你好：

是这样的同学，OIS（Overnight Indexed Swap）隔夜利率期货合约，它是将一段时间的固定利率（OIS利率）与浮动利率（隔夜利率的几何平均值）进行交换的合约，这个几何平均就是按复利叠加后的隔夜利率。就比如双方签订了期限为3天，本金X万元的OIS合约，约定3日后一方按照约定好的R*的固定利率（OIS利率）付息，也就是X*(1+R*)3；另一方按这三天的隔夜利率（分别为R1、R2和R3）的几何平均R ，也就是X*(1+R)3付息。

联邦基金利率就是银行间的同业拆借利率，并且大部分为隔夜拆借，是浮动利率的。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，从没放弃的小努力你好：

我们可以简单的理解为这个OIS利率是隔夜互换利率，也就是3个月的隔夜拆借利率的折算价，反映的是1天的利率~

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！