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polucn · 2023年09月01日
老师您好，问个题目之外的话题，即0时点的定价，虽然题目给定了，但是自己推算一下发现数值不太对，想看下有什么问题吗？
即T=0:(1+0.625%*180/360)*(1+FRA*90/360）=（1+0.725%*270/360）
得到FRA=0.922%
不为题干提供的0.75%
请问如果不考虑折现率问题，我的FRA0 计算思路有问题吗？
李坏_品职助教 · 2023年09月02日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这个题目给的初始时刻的FRA rate确实不太合理，说明交易的双方理论上并不是绝对公平的。你的算法没问题。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
