公式密钥p6

嗨，从没放弃的小努力你好：

想问一下这个VaR(e)=0.0770从哪里得到的，谢谢

Hello，亲爱的同学~

0.0770是计算出来的。

通过这个式子，求出的VAR = 0.0770

老师详细讲解一下

我们先看这道题的原始解析：

首先同学需要了解一个知识点：根据收益的回归式，得出方差的计算公式：

其次就是理解这道题的题意。

这道题有两个情景一。

情景一：相关系数为0，情景一的组合方差已知，要求根据方差公式计算出残差的方差。

情景二：相关系数为0.25，残差的方差就是用情景一计算出来的数字，要求计算情景二的组合方差。

情景一对残差方差的计算就是解析中：

情景二，把0.25相关系数和残差方差=0.0770代入：

1）我们首先计算出情景二的协方差：

2）我们代入数字：

计算出0.3181，这是方差，开根号得出标准差56.4%

如果还有其他问题，欢迎同学随时提问，祝学习顺利！

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！