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ivywang · 2023年08月27日
为什么股价上升，call 的delta增大呢？
李坏_品职助教 · 2023年08月27日
嗨，爱思考的PZer你好：
看涨期权的delta图：
看涨期权的Delta是从0一直涨到1，股票价格越高，看涨期权的Delta越高。
delta代表期权价格相对于股票价格的一阶导数，可以看作是股票价格变动1元时，期权价格变动的幅度。那么假设股票价格很高了，此时call属于深度实值，也就是“很值钱”，股价每变化1元，带来期权价值的波动也很巨大，delta就很大。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
