为什么这道题只计算P+的价值，而不是算P+\P-的平均？
pzqa35 · 2023年08月31日
嗨，从没放弃的小努力你好：
题目的表述为“She uses the rates in the binomial tree in Exhibit 1 to calculate the value of the option at Year 1, assuming an up move in the interest rate to 1.75% in the first year”，所以是让我们站在1.75%的这个支点去计算put option的价值，此时我们只需要计算当利率上涨到P+时put option的价值，A选项正确。题目中C选项就是站在0.75%的角度去计算P-的价值的，但是跟题目的要求不符合。
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