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gloria · 2018年06月03日

问一道题：NO.PZ2017012401000004 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Derivative

老师，这题为什么不减去AIt 

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案

竹子 · 2018年06月03日

这一题是forward，bond forward求解方法与标的物为equity的一样，不用管AI。

只有T-BOND  futures才需要考虑AI

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    the yielcurve is fl5% over the next 150 ys。 是说未来的150天的年华收益率是5%？ 我最开始折现的天数用的是98/150，这个150就是没用的条件对吧？谢谢

2018-04-24 15:15 1 · 回答

为什么是期末不加98天到120不是还有22天，应该算一个30*（22/180）的AI吧

2018-04-19 23:14 1 · 回答

'在T时刻，应该是FP+因为是full price，最后计算FP时应扣除AI-T？答案没有扣除呢？

2018-04-14 22:32 1 · 回答

老师，此处为什么不用单利形式而是用复利

2018-04-13 11:21 1 · 回答