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锦鲤本鲤 · 2023年08月20日
老师表格里这个residual risk12%为什么没有在下面九宫格里，12%代表啥？
源_品职助教 · 2023年08月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
RESIDUAL RISK代表的是残差项的方差。
方差是本身自己和自己的相关性。
RESIDUAL RISK是要出现在求方差的公式或者矩阵中。
本题应该是求协方差。是两个不同资产间的关系（不是自己和自己的关系）
所以公式和相关矩阵中不会出现RESIDUAL RISK（基础班讲义P200）
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
