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garnettq · 2018年06月02日
可以解释一下吗？ 不是太明白答案的逻辑。 谢谢
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
竹子 · 2018年06月04日
也是可以的啊，但没有这个选项啊
famous_Jumper90 · 2018年06月02日
为什么不是1000/0.7=1429，按照新的delta应该short的份数，所以在原来short的份数上应该买进1667-1429=238
竹子 · 2018年06月02日
投资者手上有1000份股票，需要做delta neutral，即需要short 1000/0.6=1667份 call options
现在delta从0.6变成了0.7，对于1667份call option （short）需要long 1667*0.7=1167份股票才能delta neutral。
现在手上已经有1000份股票了，所以再买167份即可。
