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garnettq · 2018年06月02日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
这个不太明白。可否解释以下。 思路有点乱了。 这个10M哪里出来？ 为什么不用考虑currency？
竹子 · 2018年06月02日
这一题问的是对浮动利率借款的hedge，与后面currency的内容无关。
10M是表2中的NP
这个人现在有一个付浮动的头寸，利率为L+2%
另外进入一个收浮动付固定的swap来hedge利率上升的风险，即
所以支付的净额为 [-（L+2%)+L-6%]*1/2* NP
