这题正好可以挑出portfolio return和benchmark return同正同负的情况。所以downside capture挑出两列痛是负数的计算就可以了。
那么，如果两个return一正一负呢？portfolio return=正1%，benchmark return = 负2%，这样的数据现实中很常见，要包括在downside capture里还是upside capture里？
笛子_品职助教 · 2023年08月19日
嗨，从没放弃的小努力你好：
那么，如果两个return一正一负呢？portfolio return=正1%，benchmark return = 负2%，这样的数据现实中很常见，要包括在downside capture里还是upside capture里？
Hello，亲爱的同学~
从downside capture定义来看，市场benchmark下跌的时候，投资组合的表现，应该放在downside里。
但是这种情况下符号不一致，没有办法计算出题。
因此考试的时候不会遇到这种情况。
现实中这种情况确实常见，可能以后CFA的教材也会逐步迭代更新。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！