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lemorning · 2018年05月31日
请问，我还是不能理解某个asset class 与其他 class correlation高低，对其rebalance range的影响。
在asset class 分类准则里，每个asset class与本portfolio中其他class本来就要求ρ低啊，达到diversification的目的，那么为什么ρ越低，range越窄呢？ 我觉得是应该wider才对啊？
谢谢
叮叮悠 · 2018年06月01日
high correlation的时候 同涨同跌 不容易超出range 可以wider。 low corelation时 你涨我跌 有一方容易超出range 要定窄一点。
