老师这个好像经典题里没有，这个考点主要考啥？一般怎么考
pzqa015 · 2023年08月15日
嗨，爱思考的PZer你好：
要掌握啊
这道题主要考察portfolio duration和portfolio convexity
给了portfolio中各个债券的权重信息和duration 、convexity信息，可以计算portfolio的duration和convexity信息。
有了portfolio的convexity、duration信息，如果收益率曲线是平行移动的
那么可以根据
△P/P=-MD*△y+1/2*convexity*(△y)^2来计算portfolio value的变动幅度。
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