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Bxy0319 · 2023年08月14日

key rate duration

  1. CFA III
  2. Fixed Income

请问portfolio的duration的计算不是每一个duration的权重乘以duration的大小嘛。为什么这个表格里的portfolio的duration是直接把每年的duration相加，但是不乘以权重？




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pzqa015 · 2023年08月14日

嗨，爱思考的PZer你好：


KRD=wiDi

portfolio duration=∑wiDi=∑KRD

表中给出的都是KRD，所以可以直接相加哈


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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