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PEI · 2023年08月09日
请问这里的yield spread是指什么，是term spread嘛？ 为什么在牛平、熊平的时候都是“smaller”？ 是不是写错了
yield spread 不是应该指 债券收益率-国债收益率，和G spread I spread那里一起学的？
pzqa015 · 2023年08月09日
嗨，从没放弃的小努力你好：
yield spread=rlt-rst，无论是熊平还是牛平，长期利率与短期利率之差都是变小的，所以说yield spread是变小的。yield spread指的是两组利率的差，并不一定非得是债券收益率-国债收益率，只要是两组利率的差，就叫做yield spread。这里的yield spread也可以叫term spread。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
