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罗小惠🌟 · 2023年08月07日
想请问一下老师为什么当时stock market crashed的时候put prices for lower strike prices会有higher premium么？
品职答疑小助手雍 · 2023年08月08日
同学你好，实证研究现象的结果就是这样的。
硬要有一个推测的话，我的理解是期权交易比较热门的品种其实是at the money的，所以股价大跌的时候，交易激烈的品种的strike price也是在下移的，愿意买这类期权的人多了，premium就会高。
anyway，怎么说服自己不是很重要，这个实际市场发生的现象才导致了volatility smile这个结论。
