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王熊熊🍯 · 2023年08月07日
这里我有个疑问，问下保留vega无方向性的对冲是怎么做的？不太理解剔除delta和gamma后，只用vega的策略是什么样的？
伯恩_品职助教 · 2023年08月08日
嗨，从没放弃的小努力你好：
大概举个例子，比如期权有个策略long straddle，就是有个股票准备发布一个重大消息，比如研发的结果，成功意味着大涨，失败意味着大跌，方向不确定，但是肯定是波动率会上升，所以在发布消息之前买入同等delta的call和put，这样涨跌就相互抵消了，只赚取波动率。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
