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ivywang · 2023年08月06日
怎么判断 beta 是 放分子 还是放分母？
或者说怎么判断 B 和 H 呢？
李坏_品职助教 · 2023年08月06日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目计算的是这个交易员需要long多少的TIPS才能对冲自己的short bond仓位。
计算对冲数量时，β一定是在分子。划红线的公式，Fn是F_nominal——100m，dv01N是0.055，dv01R是0.075，最后乘以β即可。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
