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广超 · 2023年07月29日

老师,能解释一下这道题的B和C么?

NO.PZ2021103102000004

问题如下:

Which approaches is most likely to be used when managing alternative investment funds?

选项:

A.active management B.generating positive beta return C.assuming that markets are efficient

解释:

A正确。管理另类投资基金的方法有很多种,但通常这些基金都是积极管理的。

如题

1 个答案

Lucky_品职助教 · 2023年07月31日

嗨,努力学习的PZer你好:


B的解释:beta return一般是被动投资,赚取和benckmark一样的收益,但另类投资一般都是主动投资,比如大宗商品,房地产等

C的解释:假设市场是有效的:这个选项意味着管理者认为市场是有效的,即价格反映了所有可用信息,并且无法通过选择个别证券或市场时机来获得超额收益。这种观点通常与被动投资策略相符,即选择广泛分散的投资组合,以跟踪市场整体的表现,而不试图击败市场。,但另类投资一般都是主动投资

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