Audrey · 2023年07月27日

match multiple liabilities

1. CFA III
2. Fixed Income

2022 Mock II，主观题，第六题，FI

我的问题：1、题目中哪里看出来是match single liability 还是 multiple liability？

2、即便是match multiple liability, 为什么是选择C？ A 的各项条件都符合，Convexity A也大于Convexity liability, 并且Convexity A比 Convexity C小？

Audrey · 2023年07月27日

追问一条，根据题目条件，CTD的BPV等于多少？我计算出来的结果，和题目答案差一位数。