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Alex · 2023年07月27日
在押题R14 补充题 6.1 6.2计算过程中都没有考虑coupon的问题。但是在例题比如“Synthetic Credit Strategies: Economic Slowdown Scenario”，计算是考虑coupon的。请问什么时候需要考虑coupon，什么时候只要算capital gain呢？
pzqa015 · 2023年07月27日
嗨，从没放弃的小努力你好：
CDS的coupon是年末付的，所以，如果spread变化的周期长，那么需要考虑coupon。如果spread是瞬时变化的，那等不到coupon的现金流，是不需要考虑coupon的。具体需要仔细读题目给的信息，如果题目明确了spread变化是instan，那么就不需要考虑coupon，如果题目的信息暗示1年后spread变化了多少，那么此时是需要考虑coupon的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
