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Kelly001 · 2023年07月22日
经典题求swap value这道题，t=1时刻的收入（向上箭头）为什么只考虑notional principle的50million, 不考虑从0时刻过来的interest payment (50*libor1)呢？
Lucky_品职助教 · 2023年07月22日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目中说了annual resets，也就是浮动利率每年reset一次，我们目前在1时间点，因此现在浮动利率债券回归面值，也就是NP，不再考虑0时刻过来的interest payment
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
