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谢尔比周 · 2018年05月23日
原版书习题execution第10题算implementation shortfall是用midpoint作为benchmark, 经典题2.4的missed trade opportunity cost = 32.29 (closing price) - 32.25 (ASK price at order entry)来计算的，请问 当题目给出bid和ask的时候 到底用单独的bid,ask还是用midpoint作为benchmark?
竹子 · 2018年05月24日
原版书课后题只是告诉你有这样一种思路，可以用midquote作为decision price。考试的时候用什么作为decision price会说清楚的，如果没有说，一般用前一天的收盘价
