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cp_light · 2023年07月18日

为啥不能直接用future的价格来计算呢

  1. CFA III
  2. Derivative


49531000*9.5*1bp/（158.33/100*100000*8.623*1bp）=344.65，取整是345

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1 个答案
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pzqa31 · 2023年07月19日

嗨，爱思考的PZer你好：


用futures price无法计算出futures 的BPV，只能通过CTD price 计算出futures的BPV，如果题目已知futures BPV，那么可以直接用，如果没已知，需要用BPVCTD/CF过渡一下

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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