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luojy · 2023年07月17日
Analysis 1 Use scenario analysis to evaluate the impact on risk and return of a repeat of the last financial crisis.
老师，请问这题为什么不选C
星星_品职助教 · 2023年07月19日
同学你好，
scenario analysis是把当前的组合放到历史的环境里，去看组合表现如何。
如果组合中有债券，由于债券是有到期日的。历史上即使有这张债券也早就到期了。这会造成当前组合里的债券在历史上那个环境里根本就不存在，也没法看当前的债券在历史场景里的价格是多少（A选项错误），也不能根据历史上的价格来计算出duration（C选项错误）。
只有利率是一直存在的，所以债券的scenario analysis统一都用利率来设置场景。
