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410140980 · 2023年07月17日
老师在计算买CDS的保费的公式当中,第二年的保费是在第一年不违约的概率下发生的概率乘的是1-d1,为什么不用乘以d2啊。
DD仔_品职助教 · 2023年07月17日
嗨,从没放弃的小努力你好:
同学你好,
d2是第二年的违约概率,而无论第二年违不违约,只要第一年存活了下来就必须要交保费,所以只需要乘(1-d1),也就是第一年存活下来的概率。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!