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Bxy0319 · 2023年07月14日

经典题

老师您好,


这道题我不太明白为什么何老师红色的图中期间收到的EUR的利率可以和支付给dealer EUR的利率相抵消。因为收到的EUR的利率是买bond获得的利率,dealer给的是借EUR的MRR,为什么bond的收益和MRR是一样的?在任何题目的情况下都一样吗?



2 个答案

pzqa31 · 2023年07月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


因为买的债券利息可能是浮动利率,构建swap的时候就是要按照这个债券的利息来构建的,才可以把欧元消掉,不然构建swap就没有意义了。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa31 · 2023年07月15日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的,这两者必须是一样的,才能把欧元消掉。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

Bxy0319 · 2023年07月15日

是的,但是不太明白为什么两者是一样的,和借EUR的利率为什么等于bond的收益?我觉得两者不想等,所以net之后会多出EUR的收益或损失,所以选C

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