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bill · 2023年07月13日
对于衍生品这块，duration大小应该怎么去判断？
pzqa015 · 2023年07月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
pay fixed swap=long float bond+short fixed bond，
float bond的duration我们认为近似为0，fixed bond的duration＞0
所以pay fixed swap的duration＜0
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
