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Dinny · 2023年07月13日

请问一般情况下，CDS spread 和 credit spread的起落，是同向的吗？

  1. CFA III
  2. Fixed Income

CDS spread 和 credit spread 同起同落，对吗？

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1 个答案
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pzqa31 · 2023年07月13日

嗨，爱思考的PZer你好：


理论上是，但不完全是，因为有时候正是因为两者存在差异，才可以套利，做基差交易。相关内容之前有老师做过详细的解释，同学可以参考https://class.pzacademy.com/qa/93918

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