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410140980 · 2023年07月12日
老师这里的relative risk 公式如果要计算value的VaR乘以的是Wo这个是该怎么计算呢？
总的金额是portfolio的金额减去benchmark的金额还是，两个直接相加？比如portfolio是100m，benchmark是40m，Wo是60m吗？
品职答疑小助手雍 · 2023年07月13日
同学你好，不用加减benchmark。
W0在百分比上来说，就是100%。按金额的话就是portfolio的金额。
