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黄开罗 · 2023年07月12日

FRM2 Investment risk经典题portfolio construction 1.7


老师你好,这道题有两个地方没有理解

1)为什么可以直接假设BR=1?

2)答案中的residualrisk=0.2和IC=0.1是怎么来的?题目中给出的不是0.18和0.09吗?看了很久都没有理解这两个数是怎么得出来的。


盼答复,感谢!

1 个答案

pzqa27 · 2023年07月13日

嗨,从没放弃的小努力你好:


1)为什么可以直接假设BR=1?

因为对于这100只股票来说就做了1次决策,要么买,要么不买,不会做多次决策

2)答案中的residualrisk=0.2和IC=0.1是怎么来的?题目中给出的不是0.18和0.09吗?看了很久都没有理解这两个数是怎么得出来的。

答案这里是一种近似计算的处理方法,如果想要准确计算的话,按您上面写的0.09*0.18计算即可

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