和波动率微笑有关吗？
这个题没看懂 求解
pzqa31 · 2023年07月13日
嗨，努力学习的PZer你好：
不是，这道题就是考察对impliede volatility的理解。implied volatility是把市场上的option price带进去BSM 反推出来的volatility，所以可以看出option price的变化，因为call和put的implied volatility都下降了，所以可以推出call和put的价格都下降了，只有在市场平稳的时候option price才会下降，所以选B。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！