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库尔德王 · 2023年07月12日

short call和put的delta gamma 和vega

  1. CFA III
  2. Derivative

short call ITM 和OTM delta ？最大gamma和最大Vega在什么位置？

short put ITM 和OTM delta？最大gamma和最大vega在什么位置？


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1 个答案

pzqa31 · 2023年07月12日

嗨，努力学习的PZer你好：


delta可以参考一下两张图，short就是在long的头寸delta上取相反符号.

gama和vega都是在ATM的时候绝对值最大，short头寸的gamma小于0，vega大于0.

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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