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PEI · 2023年07月12日

E(S)、F（S）是分别UIRP和CIRP里的参数吗

  1. CFA III
  2. Derivative


两个红圈里的有什么区别，分别E(S)、F（S）？是分别UIRP和CIRP里的参数吗？

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1 个答案

pzqa31 · 2023年07月12日

嗨，爱思考的PZer你好：


是的。


forecast spot rate就是E(s),就是站在当前时间点预测未来某个时间点的spot rate.


forward rate是基于无套利原则下，隐含在当前spot rate中的远期利率。



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努力的时光都是限量版，加油！

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