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410140980 · 2023年07月11日
CVaR考虑了相关性，所以CVaR相加可以等于整个组合的VaR，
是从公式CVaR=MVaR*P里面来看的吗？因为MVaR可以分解成z*ρ*σ/σp吗？所以考虑了相关性？
李坏_品职助教 · 2023年07月11日
嗨，从没放弃的小努力你好：
是的，可以这样理解。MVaR里面有相关系数。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
