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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年07月11日

经典题S18.2.4：deep in the money up-and-out call option

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products


助教你好：请问你可以讲讲D选项吗？我没听明白李老师的讲解。


李老师讲到“股价上升，更容易令up-and-out call option触碰到barrier进而被敲出”，可是选项哪里说到股价上升？被敲出后，为啥delta小于零？

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1 个答案
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pzqa27 · 2023年07月12日

嗨，努力学习的PZer你好：


对于一般的call 来说，其delta是大于0的，因为股价上升，期权价值也上升，股价下降，期权价值也下降，但是 up and out call不一样，当股价上升的时候，越容易被敲出，所以股价越上升，期权价值反而是下降的，因此long deep in the money up and out call并不是long delta

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