关于bond期货定价的计算

嗨，从没放弃的小努力你好：

是的，这道题就是8-9月之间没有coupon，所以不需要减去I0。如果有coupon的话需要减去I0。

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嗨，从没放弃的小努力你好：

先说一下讲义里面的算法：

0时刻是8月1日，交割日是9月1日。

按照上面的算法：

1. 求出0时刻的dirty price，也就是130的clean price +5% * 92/184的应计利息 = 132.5
2. 由于8月到9月之间没有coupon，所以不用减去I0。从0时刻复利到交割日，也就是132.5*exp(4%*31/365) = 132.9509
3. 交割日的应计利息AI_T是5*123/184=3.34，所以从第2步算出来的那个dirty price减去3.34就得到了129.6086的clean price
4. 从第3步的clean price，再除以conversion factor就得到了最终的QFP。

李老师的意思是，假如后续还有coupon的话，那么我们需要用B0+AI0 - I0，李老师后面没有写-I0，就类似于这道题的情况，在交割期内没有coupon。

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