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cherry0540 · 2023年07月10日

债券久期

  1. CFA III
  2. Fixed Income
老师，通过short/long bond来降低/增加portfolio 的duration，对bond本身的久期有要求吗？这里的久期是指modified duration 还是PVBP？
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1 个答案

pzqa015 · 2023年07月10日

嗨，爱思考的PZer你好：


这里的久期一般是指PVBP，对债券本身的久期没什么要求，如果债券久期小，那么就多买一些，如果债券久期大，就少买一些，总之，我们为了满足的是PVBP的条件，而PVBP=-MD*△y*1bp

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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