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cherry0540 · 2023年07月10日

用bond future增加duration

  1. CFA III
  2. Fixed Income
老师，如果bond portfolio中只有一只债券，面值1000，duration等于10，分别用long bond和long bond future的方式增加duration long bond需要用duration大于10的债券才能拉长portfolio的久期 long bond futures只要久期大于0，就能增加portfolio的久期，其基础资产的久期并不一定要大于10 这么理解对吗？
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1 个答案

pzqa31 · 2023年07月10日

嗨，从没放弃的小努力你好：


futures的久期会约等于CTD债券的久期，一般futures都是直接给BPV的，咱们按照公式会计算就可以了。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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