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𝒜𝒩𝒥𝒜 安雅🎃 · 2023年07月04日

经典题S6.5.7：stressed VaR & traditional VaR

  1. FRM I
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助教你好：经典题这道题是关于stressed VaR和tradtional VaR，可是基础班和强化班都没提到这两个概念....请问这是一级的内容吗？谢谢




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品职答疑小助手雍 · 2023年07月04日

同学你好，stressed VaR这个概念本身是2级的内容，了解即可。

不过这里放在stress testing的章节讲，其实主要是压力测试的方法论本身的理解，它是可以设置压力情景的，所以stressed var是conditional的var，而且可能使用的不是最近的数据。

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